Los análisis estadísticos que incorpora AkoInvest son una herramienta muy valiosa para todos los traders, tanto nuevos como profesionales; nos ayudan a tomar decisiones más informadas y con mayor precisión, reduciendo los errores que trae un análisis empírico del sistema de trading, lo que se traduce en un mayor rendimiento y un menor riesgo.
Por lo antes descrito AkoInvest se ha enfocado en ofrecer una amplia gama de análisis estadísticos para satisfacer las necesidades de todos los niveles de experiencia. Algunos de los elementos estadísticos que ofrece la aplicación incluye:
- Análisis de rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona un cumulo de operaciones.
- ROI/Trade o “Retorno de la inversión”: Calcula la rentabilidad promedio obtenida por trade.
- Ratio de Ganancia: Es el radio de ganancias obtenidas por trades ejecutados.
- Beneficio Neto: Esta métrica representa la ganancia final para un sistema de trading durante un período de tiempo especifico.
- Ratio Riesgo/Beneficio: Esta métrica indica cuánto riesgo estás asumiendo a cambio de la cantidad potencial de beneficio.
- Drawdown relativo: Esta métrica ayuda a medir la cantidad de riesgo incurrido por un sistema y determina si el sistema de trading es práctico, con base a el tamaño de la cuenta.
- Profit Factor (Factor de beneficio): Es una métrica que muestra la relación o el ratio que hay entre el total del dinero ganado y el total del dinero perdido del sistema o estrategia de trading usado.
Las métricas que necesitas en AkoInvest
Con ello podemos mostrar que AkoInvest posee en estos momentos las mejores métricas básicas para analizar estadísticamente el sistema de trading de todos los niveles de conocimiento; a su vez esta App, ayuda al usuario a tomar decisiones de una forma acertada y precisa.
¿Quieres obtener más información sobre los análisis estadísticos que presenta AkoInvest? llena el formulario para ser uno de los primeros «Ako Alpha Tester«, únete a nuestros canales oficiales o comunícate con nuestro equipo de soporte.
